Друзья. Мы совестно с Евгением Ерофеевым (@jnerofeev) оттестировал интересный портфельный подход, который, как мы считаем, будет интересен консервативными инвесторам. А именно тем, у кого основной задачей является сохранить капитал. Поэтому во главу угла ставилось не столько максимизировать доходность, сколько минимизировать волатильность с целью получить доходность в валюте примерно в 2 раза выше, чем валютные депозиты в наших банках.



Результат на мой взгляд хорош: 

• Ожидаемая доходность — 5,6% годовых
• Риск стратегии (волатильность) – 3,5%
• Доходность/риск 1,6
• R2 линейной регрессии равен 0.9